Ровно шесть лет назад инвестиционная компания "Норд Капитал" создала свой лучший продукт - стратегию управления активами NC3816. Стратегия основана на количественных методах анализа фондового рынка, работает с 52 фьючерсными контрактами на 16 мировых биржах. Результаты работы стратегии проходят независимый аудит каждые 4 месяца. На момент написания статьи подтверждённый трек-рекорд насчитывает 6 лет: с февраля 2011 по февраль 2017. Количественным методам инвестирования свойственна повышенная волатильность результатов. Поэтому принято говорить не о доходности последних месяцев, а обо всём трек-рекорде. Среднегодовая доходность NC3816 с момента основания составила 42,81% в валюте стратегии (доллар США).
На сайте компании "Норд Капитал" трек-рекорд NC3816 представлен и в виде графика, и в виде таблицы. График уверенно движется вверх, на момент написания статьи верхняя точка +744,10%. Это общая доходность за 6 лет. При более делательном рассмотрении трек-рекорда можно заметить, что доходность стратегии колеблется в течение года. Например, в 2016 NC3816 целых 5 месяцев показывала просадки от -1,45% до -7,30%. Однако положительные результаты остальных 7 месяцев сформировали общую годовую доходность 87,33% в долларах США. Временные просадки типичны для количественных методов инвестирования.
Представители "Норд Капитал" отмечают в связи с этим: "Стратегии количественных инвестиций типо NC3816 - это продукт не для всех. В первую очередь они не подходят для краткосрочных вложений, по представленным выше причинам. Также мы не советуем отдавать им больше 15% от всего инвестиционного портфеля. Всё-таки это рискованное направление, результаты очень волатильны. Это не должны быть деньги, которые могут вам срочно понадобиться. Потому как именно в этот момент стратегия может находиться в просадке, неприятно терять часть капитала. В прошлом году самым неудачным для нас месяцем стал октябрь, когда стратегия потеряла 7,3%. Ни один наш инвестор не решился вывести средства в этот момент. Зато уже в ноябре NC3816 "отбила этот минус" всего за один день. Это был день выборов президента США, когда благодаря большой волатильности на бирже стратегия заработала 8,4% менее чем за сутки. Общая доходность по итогам месяца составила 12,96%. В декабре NC3816 заработала ещё 8,36%. Большинство клиентов "Норд Капитал" вывели прибыль в конце года. Это ещё один наш совет - регулярно выводить свой доход, оставляя под управлением только номинал вложенной суммы".
Стратегия NC3816 (ЭНСИ3816) названа так по заглавным буквам имени самой компании "Норд Капитал". 3816 - средняя годовая доходность в год, когда стратегия была предложена клиентам. До 2016 года NC3816 управляла собственными средствами "Норд Капитал", вкладывая их в иностранные срочные контракты. Из-за существовавших в российском законодательстве ограничений до 2016 средства, переданные по договору доверительного управления, не могли быть инвестированы в эти иностранные инструменты. С вступлением в силу Постановления 482-П "Норд Капитал" смогла предоставлять NC3816 клиентам по договорам доверительного управления. В момент старта продаж среднегодовая доходность с момента основания составляла 38%. Сейчас она выросла до 42%.
